Schnelle Stochastik vs. Langsame Stochastik

Der stochastische Oszillator ist ein Momentumindikator, der bei der technischen Analyse von Aktien verwendet wird und von George Lane in den 1950er Jahren eingeführt wurde, um den Schlusskurs einer Ware mit ihrer Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum zu vergleichen.

Dieser Indikator wird normalerweise berechnet als:

und kann durch Ändern der für Hochs und Tiefs berücksichtigten Periode manipuliert werden.

Die Idee hinter diesem Indikator ist, dass die Preise in der Regel nahe ihren früheren Höchstständen an den Bullenmärkten und nahe ihren Tiefstständen an den Bärenmärkten schließen. Transaktionssignale können erkannt werden, wenn der stochastische Oszillator seinen gleitenden Durchschnitt überschreitet.

Zwei stochastische Oszillatorindikatoren werden normalerweise berechnet, um zukünftige Preisschwankungen zu bewerten, ein schneller (% K) und ein langsamer (% D). Vergleiche dieser Statistiken sind ein guter Indikator für die Geschwindigkeit, mit der sich die Preise ändern, oder für den Preisimpuls. % K ist dasselbe wie Williams% R, allerdings auf einer Skala von 0 bis 100 anstelle von -100 bis 0, aber die Terminologie für die beiden wird getrennt gehalten.

Schnelle Stochastik vs langsame Stochastik

Der schnelle stochastische Oszillator (oder Stoch% K) berechnet das Verhältnis zweier Schlusskursstatistiken: die Differenz zwischen dem letzten Schlusskurs und dem niedrigsten Preis in den letzten N Tagen über die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis in den letzten N Tagen:

Wo:
CP ist Schlusskurs
NIEDRIG ist niedriger Preis
HOCH ist hoher Preis

Das übliche "N" beträgt 14, 9 oder 5 Tage, dies kann jedoch variiert werden. Wenn der aktuelle Schlusskurs das Tief für die letzten N Tage ist, ist der% K-Wert 0, wenn der aktuelle Schlusskurs für die letzten N Tage ein Hoch ist, % K = 100.

Der langsame stochastische Oszillator (oder Stoch% D) berechnet den einfachen gleitenden Durchschnitt der Stoch% K-Statistik über s Perioden. Normalerweise ist s = 3:

Die Oszillatoren% K und% D reichen von 0 bis 100 und werden häufig mithilfe eines Liniendiagramms visualisiert. Niveaus nahe den Extremen 100 und 0, entweder für% K oder% D, zeigen Stärke bzw. Schwäche an, weil die Preise neue N-Tages-Hochs oder Tiefs erreicht haben oder nahe daran liegen.

Anwendungen der schnellen und langsamen Stochastik

Es gibt zwei bekannte Methoden zur Verwendung der Indikatoren% K und% D, um Entscheidungen darüber zu treffen, wann Aktien gekauft oder verkauft werden sollen. Das erste beinhaltet das Kreuzen von% K- und% D-Signalen, das zweite beinhaltet das Kauf- und Verkaufsentscheidungen unter der Annahme, dass% K und% D schwingen.

Im ersten Fall fungiert% D als Trigger oder Signalleitung für% K. Ein Kaufsignal wird gegeben, wenn% K durch% D geht, oder ein Verkaufssignal, wenn es durch% D geht. Solche Überkreuzungen können zu oft auftreten, und um wiederholte Peitschensägen zu vermeiden, kann man auf Überkreuzungen warten, die zusammen mit einem überkauften / überverkauften Pullback oder nur nach einem Peak oder Tiefpunkt in der% D-Linie auftreten. Wenn die Preisvolatilität hoch ist, kann ein einfacher gleitender Durchschnitt des Stoch% D-Indikators genommen werden. Diese Statistik gleicht schnelle Preisschwankungen aus.

Im zweiten Fall argumentieren einige Analysten, dass% K- oder% D-Werte über 80 und unter 20 als überkauft oder überverkauft interpretiert werden können. Aufgrund der Theorie, dass die Preise schwanken, empfehlen viele Analysten, einschließlich George Lane, den Kauf und Verkauf zeitlich auf die Rendite dieser Schwellenwerte abzustimmen. Mit anderen Worten, man sollte nach einer gewissen Umkehrung kaufen oder verkaufen. In der Praxis bedeutet dies, dass der Anleger warten sollte, bis die Preise diese Schwellenwerte überschreiten, sobald der Preis einen dieser Schwellenwerte überschreitet (z. B. wenn der Oszillator über 80 steigt, wartet der Anleger, bis er unter 80 fällt, um zu verkaufen).

Die dritte Möglichkeit, wie Händler diesen Indikator verwenden, besteht darin, auf Abweichungen zu achten, bei denen die stochastischen Trends in die entgegengesetzte Preisrichtung tendieren. Wie beim RSI ist dies ein Hinweis darauf, dass die Marktdynamik nachlässt und sich möglicherweise eine Umkehrung abzeichnet. Zur weiteren Bestätigung warten viele Händler auf das Kreuz unterhalb der Linie 80 oder oberhalb der Linie 20, bevor sie einen Handel mit Divergenz eingehen. Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel dafür, wo eine Abweichung der Stochastik gegenüber dem Preis eine Umkehrung der Preisrichtung prognostizierte.

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